Phản ứng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid - Trần Phạm, Trác; Lê Thị Thuý, Hằng (Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2023)
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các nền kinh tế trên thế giới. Số lượng ca bệnh gia tăng trên toàn thế giới đã gây ra sự bất ổn của thị trường tài chính mỗi ngày. Những biến động này dẫn đến việc nhiều nền kinh tế chịu tổn thất lớn do sự lây lan của đại dịch. Bài báo này nhằm mục đích nghiên cứu tác động của đại dịch COVID-19 đối với thị trường chứng khoán của Việt Nam. Trong nghiên cứu này, mô hình VECM được sử dụng để nghiên cứu ước tính chuyển động của thị trường chứng khoán trong các giai đoạn của đại dịch COVID-19: giai đoạn đầu, giai đoạn khi lệnh giãn cách xã hội được thực hiện và giai đoạn bình thường mới, khi chính phủ ngừng thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Khung thời gian nghiên cứu kéo dài từ ngày 30 tháng 01 năm 2020 đến ngày 29 tháng 06 năm 2022. Kết quả cho thấy đại dịch COVID-19 không còn những tác động tiêu cực mạnh mẽ đến chuyển động của thị trường chứng khoán trong dài hạn, nhất là khi chính phủ không còn thực hiện lệnh đóng cửa. Kết quả nghiên cứu cho thấy không ghi nhận những hạn chế kéo dài của đại dịch COVID-19 đối với thị trường chứng khoán.