Hiệu quả trong dự báo giá dầu thô: Một so sánh giữa mô hình VAR, mô hình Lasso và mô hình LSTM

Các tác giả

  • Nguyễn Đức Trung Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Hoàng Anh Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa:

Mô hình VAR, Mô hình LASSO, Mô hình LSTM

Tóm tắt

Bài báo này nhằm cung cấp một sự so sánh về hiệu quả dự báo giá dầu thô giữa các phương pháp phổ biến hiện nay. Trong đó, mô hình dự báo giá dầu được nhóm tác giả xây dựng trên các khía cạnh chính của động lực giá dầu là chính sách tiền tệ và tình trạng cạn kiệt dầu thô. Với dữ liệu được thu thập hàng tháng từ tháng 1 năm 1986 đến tháng 5 năm 2020, giá dầu thô được dự báo thông qua 3 mô hình là mô hình vectơ tự hồi quy (VAR), mô hình hồi quy toán tử co gọn và lựa chọn tối thiểu (LASSO), mô hình mạng bộ nhớ ngắn hạn dài hạn (LSTM). Kết quả cho thấy theo cả ba chỉ số là độ lệch sai số trung bình (RMSE), phần trăm sai số tuyệt đối trung bình (MAPE) và trung bình sai số bình phương (MSE), mô hình LSTM sẽ cho kết quả dự đoán chính xác hơn so với mô hình VAR và LASSO.

Tải xuống

Đã Xuất bản

28-06-2021

Cách trích dẫn

Nguyễn Đức, T., & Lê Hoàng, A. (2021). Hiệu quả trong dự báo giá dầu thô: Một so sánh giữa mô hình VAR, mô hình Lasso và mô hình LSTM. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (288), 2–13. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/112